Hola.
Si mal no recuerdo, con el OPEN/CLOSE DATASET y el WRITE, si no existe el fichero al cual quieres escribir, este te lo crea y luego impacta los datos.
Asi funciona para un fichero, puedes probar si te hace lo mismo para el directorio(si es que todavia no lo probaste).
Sino fijate si no te sirve alguna de las funciones de este tema:
Si lo logras avisanos como hiciste...
Saludos.
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