Tu problema es que estas intentando escribir un fichero en tu disco duro local utilizando las instruciones open/transfer/close dataset, estas instrucciones se utilizan para procesamiento en fondo puesto que se ejecutan en el servidor por lo tanto tendras que poner una ruta de tu servidor
SERVIDOR UNIX -> /servidor/tmp/ficheroprueba.dat
SERVIDOR NT -> \\192.170.134.56\prueba.dat
Si quieres descargar ficheros en local tienes que tener los datos en una tabla interna y utilizar la funcion GUI_DOWNLOAD donde ahi si le indicaras una ruta local
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