Buen día a tod@s.
Ya puede resolver el tema del filtro en el ALV (set_table_for_first_display), lo que me faltaba es darle la referencia de campo y tabla en el layout, sería algo así:
w_fieldcatalog-ref_field = "Campo_Referencia" (por ejemplo MATNR)
w_fieldcatalog-ref_table = "Tabla_Referencia" (por ejemplo "MARA")
Con eso queda listo el filtro para poder usarlo
Otra forma es hacer una estructura y pasarla como parámetro, en mi caso esto no aplicaba, en la siguiente página esta el ejemplo que les acabo de mencionar
Saludos a tod@s.